Cały obszar Starego Miasta został wpisany do rejestru zabytków. Zabytki Koszalina znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.
Jednym z najstarszych zabytków miasta jest Kaplica świętej Gertrudy, wzniesiona w roku 1383 poza murami miejskimi na planie ośmioboku. Pierwotnie służyła jako kaplica szpitalna. Następnie pełniła funkcję kaplicy cmentarnej. W roku 1534 stała się własnością kościoła ewangelickiego. W roku 1735 kaplicę zamieniono w skład amunicji, czemu towarzyszyło m. in. rozebranie wieży i zamurowanie otworów okiennych. Funkcje sakralne zaczęła pełnić na nowo na początku XX wieku. Wtedy też przywrócono jej pierwotny wygląd. Po II wojnie światowej służyła za magazyn. Mieściła się tu także Mała Scena Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.

Innym wartym uwagi obiektem sakralnym jest Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, dawniej kościół farny w Koszalinie, zbudowana w latach 1300-1333, z potężną wieżą. Wewnątrz znajduje się krucyfiks gotycki XIV w. z kaplicy na Krzyżance, późnogotyckie figury świętych z 1512 roku rzeźbione w drzewie dębowym, pochodzące z dawnego gotyckiego ołtarza, wczesnogotycka chrzcielnica, pająki (żyrandole) z 1666 oraz neogotyckie organy z 1899. Zegar na wieży katedralnej pochodzi z 1754. Katedra posiada cztery dzwony odlane w Poznaniu w 1980 oraz jeden pochodzący z kaplicy św. Mikołaja wykonany w 1529 przez stargardzkiego ludwisarza Lutke Rose. Od 1534 do 1945 świątynia ewangelicka. Od 1972 katedra nowej diecezji. W kruchcie katedry pochowano w 1996 drugiego ordynariusza diecezji bpa Czesława Domina. Ostatnio w ramach programu "Renowacja i konserwacja średniowiecznych katedr Pomorza Zachodniego” została poddana gruntownej renowacji.

Warto odwiedzić również Kościół św. Józefa. Powstał jako pierwsza świątynia katolicka w mieście po reformacji. Kamień węgielny pod budowę kościoła św. Józefa położono 10 kwietnia 1869 roku, a poświęcenie świątyni nastąpiło 20 października 1870 roku przez księdza Roberta Herzoga - delegata biskupa wrocławskiego Henryka Főrstera. Obecny kościół został wybudowany w stylu neogotyckim, murowany z czerwonej cegły, posiada jedną nawę, zbudowany na planie prostokąta, oszkarpowany. Prezbiterium świątyni jest niewielkie, wyodrębnione, zamknięte trójbocznie. Wieża nad nawą posiada konstrukcję stalową, ażurowa, umieszczony jest w niej dzwon. Dach nad nawą dwuspadowy, nad prezbiterium pięciopołaciowy, kryty dachówką. Wyposażenie świątyni jest neogotyckie. m.in. czternaście obrazów Drogi Krzyżowej z roku 1886. W prezbiterium umieszczone są neogotyckie witraże. Do 1945 jedyna świątynia katolicka w Koszalinie.